[시사포커스 / 임솔 기자] 라임자산운용은 펀드 환매 중단 사태와 관련해 173개 자펀드의 손실 규모가 약 6341억원이라고 24일 밝혔다.

라임은 이날 “환매 연기 중인 모펀드와 자펀드의 실사를 진행해 기준가에 순차적으로 반영하고 있다”며 “지난 13일 플루토 FI D-1호, 테티스 2호 등 모펀드의 기준가격을 조정했고 대부분의 자펀드들은 21일까지 조정을 완료했다”고 설명했다.

이어 “모펀드의 투자 자산과 중복되지 않으면서 자펀드에서 직접 편입한 자산이 있는 경우 2월 말에 추가 조정이 있을 예정이며, 무역금융펀드의 기준가격 일부 하락도 2월 말에 있을 예정”이라고 덧붙였다.

펀드의 손실은 펀드의 설정액(좌수)과 순자산(NAV)의 차이로 계산될 수 있다. 일반적인 경우에는 특정 운용사 펀드 투자자들의 전체 손실규모를 파악할 때 해당 운용사 펀드 전체의 설정액(좌수)과 순자산(NAV)의 차이를 보면 되는데, 라임의 환매 중단된 펀드의 투자 구조는 고객들이 자펀드를 가입하고, 자펀드가 다시 모펀드를 직접 또는 TRS를 통해 간접 형태로 투자하는 방식이다.

결국 펀드 가입자 기준으로 실제 손실 규모는 자펀드의 설정액과 순자산(NAV)의 차이를 계산하는 방식이 맞으며, 2월 23일 기준으로 자펀드의 손실 규모는 약 6341억원이라고 라임은 설명했다.

라임은 “TRS 레버리지 효과로 인한 손실이 반영돼있으며, 개별 자산이 담겨있는 일부 자펀드의 손실 및 무역금융펀드(플루토 TF) 손실이 추후 반영될 시 해당 자펀드의 손실 규모는 확대될 것”이라며 “당사가 환매연기 중인 173개 자펀드 기준, 고객 가입 금액이 약 1조6335억원(2/23 기준)이므로 최악의 경우(전액 손실)에도 이 금액을 넘어서는 손실이 발생하지는 않을 것”이라고 밝혔다.